اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروفترین تحلیلگران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن را در طی دوره ی زمانی در نظر می گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.
محاسبات
این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن ها خط K است که مقدار استوکاستیک برای هر دوره است و دیگری خط D میانگین متحرک سه دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده ی سیگنال‌های بسیار مهمی در نمودار است در نتیجه تحلیلگران به شدت آن را دنبال می کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد طبق میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.
خط K طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
CP آخرین قیمت بسته شدن است.
L14 پایین ترین قیمت در چهارده دوره ی زمانی معین
H14 بالاترین قیمت در چهارده دوره ی زمانی معین
خط D طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
H3 بالاترین قیمت سه دوره ی معاملاتی اخیر
L3 کم ترین قیمت سه دوره ی معاملاتی اخیر
در بین دو خط K و D، خط K سریع تر حرکت می کند. نظریه بوجود آورنده ی اندیکاتور استوکاستیک بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و دربازار با روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.
سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.
نمونه ای از استفاده از اندیکاتور استوکاستیک روی نمودار قیمت در ادامه آورده شده است.
