مک دی (MACD)
مک دی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال هایی برای تحلیلگران صادر می‌کند که می توانند بر اساس آن تصمیم گیری کنند.
دو نوع اندیکاتور مکدی مورد استفاده ی کاربران است به نام های مکدی کلاسیک و مکدی جدید. هرچند کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم متفاوت هستند.
اجزای اندیکاتور مک دی
اندیکاتور مک دی کلاسیک شامل هیستوگرام (نمودارهای میله ای) و دو خط به نام های خط مکدی و خط سیگنال (خط اخطار) است که خط مکدی معمولا با رنگ آبی و خط سیگنال معمولا با رنگ قرمز نمایش داده می شود. در نظر داشته باشید که رنگ های دو خط مکدی و سیگنال و همچنین نمودارهای میله ای یا همان هیستوگرام، در نرم افزارهای مختلف می تواند متفاوت باشد همچنین رنگ این خطوط و نمودارها توسط کاربران نیز قابل شخصی سازی شدن است.
اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط سیگنال تشکیل شده است (در مکدی جدید هیستوگرام در واقع همان خط مکدی است).
محاسبات مک دی
خط سریع تر که همان خط MACD است، اختلاف بین دو ماینگین متحرک نمایی است.
در محاسبه ی خط مکدی به دو میانگین نمایی نیاز داریم:
- میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت
- میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای قیمت
- تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی را نمایش می‌دهد.
لازم به ذکر است که دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیلگران قابل تغییر است.
MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA
خط کندتر همان خط سیگنال است و محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است
.Signal = [MACD,9]EMA
در اندیکاتور مکدی کلاسیک هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خط سریعتر(خط مکدی) در بالای خط کند (خط سیگنال) باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد و در صورتی که خط مکدی پایین خط سیگنال قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. در ادامه فرمول محاسبه ی میانگین متحرک نمایی (EMA) آورده شده است..
سیگنال اندیکاتور مک دی
برای استفاده از اندیکاتور MACD، باید قسمت‌هایی را که خط مکدی و خط سیگنال یکدیگر را قطع می کنند، مشخص کنیم. پس از مشخص کردن نقاط تقاطع دو خط مکدی و سیگنال، قسمت‌هایی که خط مکدی در قسمت بالای خط سیگنال قرار دارد، سیگنال فروش و قسمت‌هایی که خط مکدی در قسمت پایین خط سیگنال قرار دارد، سیگنال خرید داده می شود.
واگرایی و همگرایی در مکدی
همگرایی زمانی مشاهده می شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.
اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.
مکدی سیگنال واگرایی را به بهترین نحو ممکن ارائه می دهد. در واقع در بین اسیلاتورها مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و بهترین اندیکاتور برای تشخیص قدرت روند است..
