شاخص قدرت نسبی (RSI)    

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)  با استفاده از روابط پیچیده ­ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

شاخص RSI با بررسی یک دوره­ ی زمانی 14 روزه قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و اطلاعات سودمندی را در مورد روند معامله، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … در اختیار ما قرار می دهد.  همانطور که قبلا نیز گفته شد RSI یک اسیلاتور است و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می­ کند هنگامی ­که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده است.

البته انتظار بازگشت روند با نزدیک شدن به عددهای 30 و 70 بیش­تر برای حالتی است که قیمت در یک روند خنثی است اما اگر روند صعودی یا نزولی باشد داستان متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و اندیکاتور به بالاتر از سطح 70 برود در این شرایط ممکن است بارها اندیکاتور بالاتر از 70 برود اما روند تغییری نکند. در بعضی مواقع در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی  اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد.

بنابراین در استفاده از اندیکاتور RSI باید در نظر داشته باشیم که در چه روندی قرار داریم.

به صورت دقیق ­تر ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید را در نمودار زیر می ­توان دید.

دریافت سیگنال ­های خرید و فروش از RSI

در ناحیه­ ی اشباع فروش (زیر سطح 30) با کاهش فشار فروش شاخص افزایش پیدا کرده و در هنگام شکست سطح 30 از پایین به بالا سیگنال خرید داده می­ شود.                                           

پس از برگشت شاخص از سطح 70 از بالا به پایین سیگنال فروش داده می­ شود در این مواقع شاهد کاهش بسیار زیاد قیمت خواهیم بود.

واگرایی در RSI      

این اندیکاتور در کنار مک­ دی یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد. در مواقعی که ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI وجود داشته باشد واگرایی اتفاق می ­افتد که در این حالت ممکن است جهت حرکت قیمت کاملا عوض شود.

در تصویر فوق می ­بینید که بین نمودار قیمت و RSI ناهماهنگی اتفاق افتاده است و بعد از آن جهت حرکت قیمت تغییر کرده است.

ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI

همانطور که دیدیم RSI یک اسیلاتور قوی و پرکاربرد است (البته پیشنهاد می ­شود این اندیکاتور در کنار اندیکاتور دیگری مانند مک ­دی مورد استفاده قرار گیرد)  بنابراین می توان بر روی آن خطوط روند رسم کرد و یا جهت روند را با آن تشخیص داد .